Регрессионный канал Раффа для торговли опционами

Канал линейной регрессии был придуман в 1991 году и стал лучшим индикатором на рынке опционов для многих трейдеров. После Гилберта Раффа, автора этого графического построения, его не раз модифицировали. Последние его версии позволяют строить не только коридоры линейной регрессии, но и кривые, которые меняют свое направление, подсказывая трейдеру, в какую сторону открываться.

Канал линейной регрессии Раффа встроен по умолчанию в Метатрейдер 4. Наложить его на график можно из панели управления. Заходим в пункт меню «Вставка», выбираем «Каналы», затем «Линейная регрессия»

После этого строим среднюю линию по двум точкам. Есть два варианта построения коридора линейной регрессии. От последнего экстремума в направлении текущего тренда. На рисунке ниже он проведен от максимума к последнему минимуму. Если подвести курсор к одной из ключевых точек, по которым он строится, вы увидите количество свечей, которые задействованы в его построении (первая цифра слева).

Второй вариант, который используют многие трейдеры, использование фиксированного количества свечей (обычно 100 или меньше) от последней свечи. Однако встроенный в МТ4 индикатор линейной регрессии не сдвигает канал автоматически в сторону последней свечи. Это должен делать трейдер.

Встроенный по умолчанию индикатор также не позволяет настроить величину отклонения, которая существенно влияет на отрисовку канала и поведение цены у его границ. И величину отклонения и количество свечей для построения регрессии нужно оптимизировать для разных инструментов и таймфреймов. Это даст лучшие результаты в торговле. Мы не будем вдаваться в математические подробности построения коридора Раффа. Отметим лишь, что он визуализирует нормальный диапазон цен, в котором средняя линия показывает равновесное значение цены. Перейдем к способам входа в рынок по сигналам индикатора.

Способы торговли опционами по каналам Раффа

Обычно для входа в рынок используют дополнительные индикаторы, например Стохастик. Если цена коснулась или находится вблизи границы канала, сделку открывают по направлению к противоположной линии или к средней. Подтверждением служит соответствующее положение линий стохастика и свечной паттерн на разворот. Фильтром также может служить направление коридора – сделки против тренда заключать не рекомендуется. То есть, если он направлен вниз, то мы реагируем на касание ценой верхней границы и открываем сделку вниз, и наоборот.

Торговля со Стохастиком

На протяжении двух последних дней цена трижды оттолкнулась от верхней границы канала Раффа. Во всех случаях, отмеченных синими вертикальными линиями, Стохастик также подавал сигналы на вход в сделку вниз

Экспирацию выбираем равной 10 свечам на выбранном таймфрейме. Обратите внимание на правильный выбор количества свечей для его рисования. Нужно выбирать такой последний промежуток, чтобы движение цены «красиво» ложилось в рамки полученной полосы.

Трейдинг по линейной регрессии с полосами Боллинджера

Также довольно распространенный и высоко результативный метод торговли. Сигнал на вход в сделку мы получаем тогда, когда совпадают границы полос Боллинджера и канала Раффа, а цена пробивает полосу Боллинджера и касается его границы.

На рисунке синими вертикальными линиями отмечены покупки опционов Пут, а красными – покупка опционов Колл. Как видим, все сделки дали бы положительный результат.

Для торговли опционами используют линейную регрессию с различными значениями отклонений. Чем больше эта величина, тем надежнее сигнал по отскоку от границ, и тем больший лот можно использовать для входа в сделку.