Корреляция – статическая зависимость в помощь торговле бинарными опционами
Корреляция форекс – статистическая зависимость между валютными парами, рынками, финансовыми активами. При изменении одной из экономических или рыночных характеристик, систематически меняется и коррелирующая ей.
Сила взаимосвязи определяется коэффициентом корреляции, изменяющаяся в диапазоне -1 – 1.
Предупреждение: корреляция – это статистическая величина, её значения в прошлом не могут давать гарантии 100% верного прогноза в будущем.
Примеры корреляции
Рассмотрим корреляцию на примере пар EUR/USD и AUD/USD. Она формируется за счет вхождения одинаковой переменной в обе пары, в этом случае доллара. Расчетный коэффициент в диапазоне от 0.8 до 1. Что это значит?
Проще объяснить на графике – несмотря на разные объемы торгов, волатильность и ликвидность рынков – на определенных промежутках обе валютные пары показывают одинаковую динамику движения.
Определить коэффициент корреляции можно между любыми экономическими событиями, факторами, ценообразованием различных продуктов и пр.
Пример: корреляция нефти и доллара США. Чем выше цена на черное золото, тем ниже USD. Зависимость формируется из-за потребностей США в импорте черного золота. При повышении цен на нефть стоимость внутренних продуктов растет, что ведет к уменьшению ВВП, и как следствие к ослаблению валюты на мировом рынке. Это хорошая обратная корреляция с коэффициентом в пределах от -0.7 до -0.9.
Как использовать?
Использование корреляции валют может стать хорошим инструментом для анализа.
Её можно использовать для фильтра индикаторов, советников, и правильного реагирования на выходящие новости. Например, если существует неопределенность по фунту, можно посмотреть поведение взаимосвязанных пар: AUD/USD, EUR/USD, NZD/USD. и уже по ним определить вектор движения GBR/USD.
Пример 1 – Подтверждение тренда
Если тренд обусловлен фундаментальными факторами, то высококоррелируемые пары будут показывать похожее поведение. Использование корреляции позволяет избежать ложного срабатывания индикатора, и подтвердить намечающийся тренд за счет схожего движения других валютных пар.
Пример 2 – Ложные сигналы
При помощи корреляции можно отфильтровывать торговые сигналы. Легко проверить ложный пробой. При наблюдении за парой, которая внезапно вышла за свой диапазон, стоит проверить коррелирующие – если их поведение сходно – намечается тренд, различается – пробой ложный.
Пример 3 – взаимоисключающие сделки
При положительном коэффициенте корреляции по двум валютным парам, открывать разнонаправленные позиции будет не рационально, так как убыток со второй уравновесит/превысит прибыль с первой.
Тоже можно сказать и о валютных парах с высоким уровнем обратной корреляции. Не стоит использовать сонаправленные ордеры при отрицательном коэффициенте взаимосвязи.
Эту особенность коррелирующих валютных пар можно использовать для отсева советников и индикаторов, которые дают одинаковые сигналы на обратно взаимосвязанные пары и наоборот.
Итог
Статистическая природа величины заставляет регулярно проверять коэффициент взаимосвязи, т.к. сегодня коррелирующие пары – завтра могут показать отрицательный коэффициент из-за фундаментальных и технических показателей. Для вычисления корреляции подойдет онлайн калькулятор, или таблицы.